Сравнение FBAKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или ^GSPC.
Основные характеристики
| FBAKX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 12.16% |
| Макс. просадка | -40.94% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.53%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.