PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBAKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBAKX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%320.00%330.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
311.72%
316.62%
FBAKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAKX:

1.86

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

FBAKX:

2.59

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

FBAKX:

1.34

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FBAKX:

3.14

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

FBAKX:

12.02

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

FBAKX:

1.38%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FBAKX:

8.88%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

FBAKX:

-40.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FBAKX:

-4.06%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.06% соответственно.


FBAKX

С начала года

15.27%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

4.38%

1 год

15.78%

5 лет

10.54%

10 лет

9.80%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBAKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBAKX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.862.10
Коэффициент Сортино FBAKX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.592.80
Коэффициент Омега FBAKX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.341.39
Коэффициент Кальмара FBAKX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.143.09
Коэффициент Мартина FBAKX, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.0213.49
FBAKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
2.10
FBAKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и ^GSPC

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.06%
-2.62%
FBAKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90%
3.79%
FBAKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab